Opciones de Divisas y la sonrisa de riesgos El mercado de opciones de divisas representa uno de los mercados más líquidos y fuertemente competitivos en el mundo, y cuenta con muchas sutilezas técnicas que pueden dañar seriamente el comerciante desinformados y sin darse cuenta. Este libro es una guía única para la ejecución de un libro de opciones de divisas desde la perspectiva creador de mercado. Lograr un equilibrio entre el rigor matemático y la práctica del mercado y escrita por el médico experimentado Antonio Castagna, el libro muestra a los lectores cómo construir correctamente una superficie completa de la volatilidad de los precios de mercado de las estructuras principales. A partir de las convenciones básicas relacionadas con las principales ofertas de FX y las estructuras básicas negociados de opciones de divisas, el libro introduce gradualmente las herramientas principales para hacer frente al riesgo de volatilidad FX. A continuación, pasa a revisar los principales conceptos de la teoría de valoración de opciones y su aplicación dentro de una economía Negro-Scholes y un entorno de volatilidad estocástica. El libro también presenta modelos que se pueden implementar para fijar el precio y administrar las opciones de FX antes de examinar los efectos de la volatilidad de las ganancias y pérdidas resultantes de la actividad de cobertura. cómo el modelo Negro-Scholes se utiliza en la actividad comercial profesional los modelos de volatilidad estocástica más adecuadas fuentes de pérdidas y ganancias de los conceptos fundamentales de Delta y actividad de cobertura volatilidad de la sonrisa de cobertura principales enfoques de mercado y variaciones de la relacionada con la volatilidad Vanna-Volga método griegos en el modelo de precios Negro-Scholes de opciones plain vanilla, opciones digitales, opciones de barrera y las herramientas de opciones exóticas menos conocidos para el seguimiento de los principales riesgos de un FX options8217 libro el libro va acompañado de un CD Rom modelos que ofrecen en VBA, lo que demuestra que muchos de los enfoques descritos en el libro. Notación y acrónimos. 1 El mercado de FX. 1.1 Los tipos de cambio y contratos al contado. 1.2 contratos de permuta en firme y FX. contratos de opciones FX 1.3. 1.4 Principales estructuras de opciones negociadas FX. 2 modelos de precios para opciones del mercado FX. 2.1 Principios de la teoría de valoración de opciones. 2.2 El modelo black8211scholes. 2.3 El modelo de Heston. 2.4 El modelo SABR. 2.5 El enfoque de mezcla. 2.6 Algunas consideraciones acerca de la elección del modelo. 3 de cobertura y volatilidad de las cotizaciones dinámico. 3.1 Consideraciones preliminares. 3.2 Un marco general. 3.3 Cobertura con una volatilidad implícita constante. 3.4 Cobertura con una volatilidad implícita actualización. 3.5 Cobertura Vega. 3.6 Cobertura de Delta, Vega, Vanna y Volga. 3.7 La sonrisa volatilidad y su fenomenología. 3.8 exposiciones locales a la sonrisa de volatilidad. 3.9 Escenario de cobertura y su relación con Vanna8211Volga de cobertura. 4 La superficie de volatilidad. 4.1 Definiciones generales. 4.2 Criterios para una representación eficiente y conveniente de la superficie de volatilidad. 4.3 enfoques comúnmente adoptada para la construcción de una superficie de volatilidad. 4.4 sonrisa interpolación entre huelgas: el enfoque Vanna8211Volga. 4.5 Algunas características del enfoque Vanna8211Volga. 4.6 Una caracterización alternativa del enfoque Vanna8211Volga. 4.7 sonrisa interpolación entre los vencimientos: Estructura de la volatilidad implícita plazo. 4.8 superficies de volatilidad admisible. 4.9 Teniendo en cuenta la mariposa mercado. 4.10 La construcción de la matriz de la volatilidad en la práctica. 5 Opciones con sabor de vainilla. 5.1 Precio de opciones plain vanilla. 5.2 Las herramientas del mercado de decisiones. 5.3 compra / venta de las opciones de conversión clásicos. 5.4 horas de cierre y se extiende. 5.5 Opciones digitales. 5.6 Opciones de conversión clásicos americanos. 6 Opciones de barrera. 6.1 Una taxonomía de las opciones de barrera. 6.2 Algunas relaciones de precios de las opciones de barrera. 6.3 El precio de las opciones de barrera en una economía de BS. 6.4 fórmulas valoración para las opciones de barrera. 6.5 de un toque (rebaja) y que no requieran contacto opciones. 6.6 Opciones doble barrera. 6,7-no-táctiles doble y doble toque opciones. 6.8 Probabilidad de golpear una barrera. 6.9 Cálculo griega. 6.10 opciones de barrera precios en otros entornos modelo. 6.11 barreras de precios con la entrega no estándar. 6,12 enfoque de mercado para opciones de barrera de precios. 6.13 compra / venta. 6.14 Frecuencia de seguimiento. 7 Otras opciones exóticas. 7.2 Opciones de barrera A-caducidad. opciones de barrera 7.3 Ventanas. 7.4 First8211then y knock-out in8211knock opciones de barrera. 7.5 Opciones de Auto-quanto. 7.6 Marcha directa opciones. 7.7 permutas de varianza. 7.8 Compuesto, opciones asiáticas y al pasado. 8 Herramientas de Gestión de Riesgos y Análisis. 8.2 Aplicación del modelo de LMUV. 8.3 herramientas de seguimiento del riesgo. 8.4 Análisis de Riesgos de opciones plain vanilla. 8.5 Análisis de Riesgo de opciones digitales. 9 de correlación y FX Opciones. 9.1 Consideraciones preliminares. 9.2 Correlación en el ajuste de BS. 9.3 Los contratos en función de varios tipos spot FX. 9.4 Tratamiento de la correlación y la volatilidad sonrisa. 9.5 Vinculación de volatilidad Opciones smiles. FX y Smile Riesgo (libro electrónico, PDF) Opciones de Divisas y Smile Riesgo (libro electrónico, PDF) El mercado de opciones de divisas representa uno de los mercados más líquidos andstrongly competitivos en el mundo, y cuenta con sutilezas manytechnical que pueden dañar seriamente el comerciante andunaware desinformados. Este libro es una guía única para la ejecución de un libro de opciones de divisas fromthe perspectiva creador de mercado. Lograr un equilibrio betweenmathematical rigor y la práctica del mercado y escrito por experiencedpractitioner Antonio Castagna, el libro muestra a los lectores cómo tocorrectly construir una superficie completa la volatilidad del mercado pricesof las estructuras principales. A partir de las convenciones básicas relacionadas con el principal hellipmehr FX Otros kunden interessierten Opciones sich auch fr FX y productos estructurados (libro electrónico, PDF) macrofinanciera Análisis de Riesgos (libros electrónicos, PDF) Análisis de Riesgo de Mercado, Volumen III, de las tarifas, cobertura y negociación de instrumentos financieros ( libros electrónicos, PDF) mercado de Análisis de Riesgos, Volumen II, Econometría Financiera prácticas (libros electrónicos, PDF) opciones de divisas y la sonrisa de Riesgos (Libro-e, ePUB) el mercado de opciones de divisas representa uno de los mercados andstrongly competitivas más líquidos del mundo, y cuenta con sutilezas manytechnical que pueden perjudicar seriamente el comerciante andunaware desinformados. Este libro es una guía única para la ejecución de un libro de opciones de divisas fromthe perspectiva creador de mercado. Lograr un equilibrio betweenmathematical rigor y la práctica del mercado y escrito por experiencedpractitioner Antonio Castagna, el libro muestra a los lectores cómo tocorrectly construir una superficie completa la volatilidad del mercado pricesof las estructuras principales. A partir de las convenciones básicas relacionadas con el FX principal las estructuras básicas negociados de opciones de divisas dealsand, el libro graduallyintroduces las herramientas principales para hacer frente al riesgo de volatilidad FX. Itthen pasa a revisar los principales conceptos de valoración de opciones theoryand su aplicación dentro de una economía Negro-Scholes y el medio ambiente de volatilidad astochastic. El libro también presenta modelsthat se pueden implementar para valorar y gestionar las opciones FX beforeexamining los efectos de la volatilidad de las ganancias y lossesarising de la actividad de cobertura. cómo el modelo Negro-Scholes se utiliza en tradingactivity profesional de los modelos de volatilidad estocástica más adecuadas fuentes de pérdidas y ganancias de los conceptos fundamentales de la actividad delta y volatilityhedging de sonrisa de cobertura principales enfoques de mercado y variaciones de las Vanna-Volgamethod griegos relacionados con volatilidad en el Negro - Scholes modelo de precios de opciones plain vanilla, opciones digitales, barrieroptions y las herramientas de opciones exóticas menos conocidos para el seguimiento de los principales riesgos de un FX optionsbook El libro va acompañado de un CD Rom que ofrecen modelos en VBA, lo que demuestra que muchos de los enfoques descritos en el libro. Antonio Castagna es actualmente socio y co-fundador de la empresa de consultoría Iason Ltd, proporcionando apoyo a las instituciones financieras para el diseño de modelos de fijar el precio de los derivados complejos y para medir una amplia gama de riesgos, como el crédito y la liquidez. Antonio se graduó en Finanzas de la Universidad LUISS, Roma, en 1995 con una tesis sobre opciones americanas y los procedimientos numéricos para su valoración. Comenzó su carrera en banca de inversión en el IMI Bank, Luxemborug, como analista financiero en el Departamento de Control de Riesgos antes de pasar a la Banca IMI, Milán, primero como formador de mercado del casquillo / pisos y swapations, antes de la creación de la mesa de opciones de divisas y corriendo el libro de sabor de vainilla y opciones exóticas en las principales monedas, aunque también es responsable de todo el comercio de la volatilidad de FX. Antonio ha escrito una serie de artículos sobre los derivados de crédito, la gestión de riesgos de opciones exóticas y sonrisas de volatilidad. A menudo se le invitó a cursos académicos y de post-grado. Prefacio. Notación y acrónimos. 1 El mercado de FX. 1.1 Los tipos de cambio y contratos al contado. 1.2 contratos de permuta en firme y FX. contratos de opciones FX 1.3. 1.4 Principales estructuras de opciones negociadas FX. 2 modelos de precios para opciones del mercado FX. 2.1 Principios de la teoría de valoración de opciones. 2.2 El modelo de Black-Scholes. 2.3 El modelo de Heston. 2.4 El modelo SABR. 2.5 El enfoque de mezcla. 2.6 Algunas consideraciones acerca de la elección del modelo. 3 de cobertura y volatilidad de las cotizaciones dinámico. 3.1 Consideraciones preliminares. 3.2 Un marco general. 3.3 Cobertura con una volatilidad implícita constante. 3.4 Cobertura con una volatilidad implícita actualización. 3.5 Cobertura Vega. 3.6 Cobertura de Delta, Vega, Vanna y Volga. 3.7 La sonrisa volatilidad y su fenomenología. 3.8 exposiciones locales a la sonrisa de volatilidad. 3.9 Escenario de cobertura y su relación con Vanna-Volga cobertura. 4 La superficie de volatilidad. 4.1 Definiciones generales. 4.2 Criterios para una representación eficiente y conveniente de la superficie de volatilidad. 4.3 enfoques comúnmente adoptada para la construcción de una superficie de volatilidad. 4.4 sonrisa interpolación entre huelgas: el enfoque Vanna-Volga. 4.5 Algunas características del enfoque Vanna-Volga. 4.6 Una caracterización alternativa del enfoque Vanna-Volga. 4.7 sonrisa interpolación entre los vencimientos: Estructura de la volatilidad implícita plazo. 4.8 superficies de volatilidad admisible. 4.9 Teniendo en cuenta la mariposa mercado. 4.10 La construcción de la matriz de la volatilidad en la práctica. 5 Opciones con sabor de vainilla. 5.1 Precio de opciones plain vanilla. 5.2 Las herramientas del mercado de decisiones. 5.3 compra / venta de las opciones de conversión clásicos. 5.4 horas de cierre y se extiende. 5.5 Opciones digitales. 5.6 Opciones de conversión clásicos americanos. 6 Opciones de barrera. 6.1 Una taxonomía de las opciones de barrera. 6.2 Algunas relaciones de precios de las opciones de barrera. 6.3 El precio de las opciones de barrera en una economía de BS. 6.4 fórmulas valoración para las opciones de barrera. 6.5 de un toque (rebaja) y que no requieran contacto opciones. 6.6 Opciones doble barrera. 6,7-no-táctiles doble y doble toque opciones. 6.8 Probabilidad de golpear una barrera. 6.9 Cálculo griega. 6.10 opciones de barrera precios en otros entornos modelo. 6.11 barreras de precios con la entrega no estándar. 6,12 enfoque de mercado para opciones de barrera de precios. 6.13 compra / venta. 6.14 Frecuencia de seguimiento. 7 Otras opciones exóticas. 7.1 Introducción. 7.2 Opciones de barrera A-caducidad. opciones de barrera 7.3 Ventanas. 7.4 En primer lugar, a continuación, y knock-in-ronda opciones de barrera. 7.5 Opciones de Auto-quanto. 7.6 Marcha directa opciones. 7.7 permutas de varianza. 7.8 Compuesto, opciones asiáticas y al pasado. 8 Herramientas de Gestión de Riesgos y Análisis. 8.1 Introducción. 8.2 Aplicación del modelo de LMUV. 8.3 herramientas de seguimiento del riesgo. 8.4 Análisis de Riesgos de opciones plain vanilla. 8.5 Análisis de Riesgo de opciones digitales. 9 de correlación y FX Opciones. 9.1 Consideraciones preliminares. 9.2 Correlación en el ajuste de BS. 9.3 Los contratos en función de varios tipos spot FX. 9.4 Tratamiento de la correlación y la volatilidad sonrisa. 9.5 Vinculación de volatilidad sonrisas. 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Antonio opciones de divisas y la sonrisa de riesgo 1 Inglés pdf Agregado 17 de marzo de, 2016 a 07:19 am opciones de divisas y la sonrisa de Riesgo el mercado de opciones de divisas representa uno de los más líquidos y fuertemente competitiva mercados en el mundo, y cuenta con muchas sutilezas técnicas que pueden dañar seriamente el comerciante desinformados y sin darse cuenta. Este libro es una guía única para la ejecución de un libro de opciones de divisas desde la perspectiva creador de mercado. Lograr un equilibrio entre el rigor matemático y la práctica del mercado y escrita por el médico experimentado Antonio Castagna, el libro muestra a los lectores cómo construir correctamente una superficie completa de la volatilidad de los precios de mercado de las estructuras principales. A partir de las convenciones básicas relacionadas con las principales ofertas de FX y las estructuras básicas negociados de opciones de divisas, el libro introduce gradualmente las herramientas principales para hacer frente al riesgo de volatilidad FX. A continuación, pasa a revisar los principales conceptos de la teoría de valoración de opciones y su aplicación dentro de una economía Negro-Scholes y un entorno de volatilidad estocástica. El libro también presenta modelos que se pueden implementar para fijar el precio y administrar las opciones de FX antes de examinar los efectos de la volatilidad de las ganancias y pérdidas resultantes de la actividad de cobertura. La cobertura incluye: cómo se utiliza el modelo Negro-Scholes en el comercio profesional activitythe modelssources de volatilidad más adecuados de pérdidas y ganancias de los conceptos activityfundamental Delta y de cobertura de la volatilidad de los enfoques de mercado hedgingmajor sonrisa y variaciones de las Vanna-Volga griegos relacionados methodvolatility-en el Negro-Scholes modelpricing de opciones plain vanilla, opciones digitales, opciones de barrera y los optionstools menos conocidos exóticos para el seguimiento de los principales riesgos de una opciones FX Reserva el libro va acompañado de un CD Rom modelos que ofrecen en VBA, lo que demuestra que muchos de los enfoques descritos en el book. Fx opciones sonrisa pdf castagna riesgo, las opciones binarias inglés para principiantes. Tabla de contenido PDF. Opciones de Divisas y la sonrisa de riesgo de Estados Unidos 130.00. - y-- La Nueva Economía de Fondos Soberanos de Estados Unidos 109.00. Títulos relacionados. 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